Historique des séminaires de type

>> Années : 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

Année 2010

Jour Intervenant Université Titre
08/01/2010 Julien GUYON SG, France Uncertain Volatility Model: A Monte-Carlo Approach
15/01/2010 Mathieu ROSENBAUM CMAP Polytechnique, France Estimation de l'effet lead-lag
22/01/2010 Mohamed M'RAD CMAP Polytechnique, France Utilités Dynamiques Consistentes, Approche par les flots stochastique
29/01/2010 Oleg KUDRYATSEV Russian Customs Academy, Russie Efficient pricing options under regime switching
05/02/2010 Michel VELLEKOOP Université d'Amsterdam, Pays bas SAHARA utility functions and optimal investment
05/02/2010 Lucretiu STOICA Université de Bucarest, Roumanie Problème d'obstacle pour des EDPS paraboliques quasilinéaires
12/02/2010 François GHOULMIÉ Australian National University, Australie Modélisation en finance d'agents en interaction
19/02/2010 John-Joseph ABSALOM-HOSKING INRIA, France A weak integration-by-parts formula for a Malliavin calculus of pure jump Lévy functionals
05/03/2010 Stéphane GOUTTE Université Paris 13, France Variance optimal hedging for processes with independent increments and applications
12/03/2010 Luitgard VERAART Université de Karlsruhe, Allemagne A Stochastic Volatility Alternative to SABR
12/03/2010 Francesco RUSSO Université Paris 13, France Introduction au calcul stochastique via régularisation et quelques applications financières
19/03/2010 Gilles-Édouard ESPINOSA École Polytechnique, France Optimal investment under relative performance concerns
26/03/2010 Cristina DI GIROLAMI Université Paris 13, France Le calcul stochastique via régularisation dans les espaces de Banach avec perspectives financières
02/04/2010 Aurélien ALFONSI Cermics, France Optimal execution and price manipulations in Limit Order Books
09/04/2010 Amel BENTATA Université Paris 6, France Forward equations for option prices in semimartingale models
09/04/2010 Idris KHARROUBI ETH Zurich, Suisse Backward SDEs with constrained jumps and Quasi-Variational Inequalities
16/04/2010 Rainer BUCKDAHN UBO Brest, France On regularity properties of a class of Hamilton-Jacobi-Bellman equation
07/05/2010 Arturo KOHATSU-HIGA Université d'Osaka, Japon Calcul de Malliavin pour des EDS avec coefficient de dérive irrégulier
07/05/2010 Martin KELLER-KESSEL ETH Zurich, Suisse Asymptotics and Pricing of Options on Realized Variance
28/05/2010 Frederi g. VIENS Purdue University, Usa Stochastic volatility: pricing under long memory and optimization under transaction costs
04/06/2010 Mohamed BEN ALAYA Université Paris 13, France Parameter Estimation for the Square-root Diffusions : Ergodic and Nonergodic Cases
11/06/2010 Magdalena KOBYLANSKI Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Optimal stopping time problem with discontinuous reward
18/06/2010 Abdelkoddousse AHDIDA ENPC, France Exact and high order discretization schemes for Wishart processes and their affine
25/06/2010 Gerald TRUTNAU Université de Séoul, Corée du sud Conservativeness of non-symmetric diffusion processes generated by perturbed divergence forms

Année 2009

Jour Intervenant Université Titre
09/01/2009 Teitur ARNARSON INRIA, France Local analysis by the blow-up technique in terms of PDEs and stochastics and applications to finance
16/01/2009 Qidi PENG Université Lille 1, France Volatilité stochastique et Mouvement Brownien Multifractionnaire
22/01/2009 Michel VELLEKOOP Université de Twente, Pays bas Dividends and Discontinuities : the dirty little secret of Mathematical Finance
30/01/2009 Yu-Ting CHEN Institute of Mathematics at Academia Sinica, Taipei, Taiwan First-Passage Functionals of Matrix-Exponential Lévy Processe
30/01/2009 Nina BOYARCHENKO University of Chicago - Graduate School of Business, Usa Regime switching in quadratic interest rate
06/02/2009 Oleg KUDRYAVTSEV Russian Customs Academy - Rostov Branch, Russie Fast and accurate pricing American and barrier options based on Wiener-Hopf factorization method
13/02/2009 Marie-Luce TAUPIN Université Paris 5, France Déconvolution et extensions à des modèles dépendants
06/03/2009 Valentine GENON-CATALOT Université Paris 5, France Estimation non paramétrique de la mesure de Lévy pour les processus de Lévy de saut pur
13/03/2009 Emmanuel RIO Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelynes, France Majorations des distances minimales dans le théorème limite central
20/03/2009 Sergei LEVENDORSKIY Université de Leicester, Royaume-uni Refined and enhanced FFT techniques, with applications to pricing barrier options and their sensitivities
27/03/2009 Fabrice GAMBOA Université Toulouse 3, France Problème de moments aléatoires
03/04/2009 Mireille BOSSY INRIA, France Modèles stochastiques lagrangiens et methodes PDF en météorologie
10/04/2009 Abass SAGNA Université Paris 6, France Asymptotiques du rayon maximal d'une suite de quantifieurs L^r optimale
10/04/2009 Mihail ZERVOS London Scool Of Economics, Royaume-uni Stochastic control problems with application to the goodwill problem
15/05/2009 Francesco RUSSO Université Paris 13, France Sur la représentation probabiliste d'une EDP de type milieux poreux à coefficients irréguliers
29/05/2009 Magdalena KOBYLANSKI Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Le problème des temps d'arret multiples optimaux
05/06/2009 Victor REUTENAUER CALYON, France Exact simulation of prices and greeks: application to CIR
12/06/2009 Benjamin JOURDAIN ENPC, France Méthodes de réduction de variance adaptatives robustes pour les vecteurs gaussiens
19/06/2009 Alexander SCHIED TU Munich, Allemagne On stochastic control problems arising in illiquid markets
19/06/2009 Stéphane MENOZZI Université Paris 7, France Bornes de densité pour certaines EDS dégénérées par contrôle stochastique
09/10/2009 Mohamed SBAI CERMICS ENPC, France Modèle couplant indice boursier et stock
16/10/2009 Andrea MINCA Université Paris 6, France Recovering Portfolio Default Intensities implied by CDO quote
23/10/2009 Alessandra CRETAROLA INRIA, France Local risk-minimization under the benchmark approach
06/11/2009 Aleksandar MIJATOVITCH London Imperial College, Royaume-uni Stochastic exponentials and the characterisation of arbitrage in diffusion models
06/11/2009 Nicolas BOULEAU ENPC, France Réflexions sur la mathématisation des risques
13/11/2009 Jean-François CHASSAGNEUX Université d'Evry, France A discrete-time approximation for obliquely reflected BSDEs
20/11/2009 Laurent DUVERNET Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Rendements asymetriques et volatilité multifractale
27/11/2009 Vlad BALLY Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Transformée de Riesz et application à la régularité des lois des variables aléatoires
04/12/2009 Stefano DE MARCO Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Lower bounds for stock price distributions in Local-Stochastic Volatility models
11/12/2009 Christian ROBERT CREST ENSAE, France Erreur de hedging et microstructure

Année 2008

Jour Intervenant Université Titre
11/01/2008 Gilles PAGES Université Paris VI, France Application à la finance des méthodes de quantification vectorielle et fonctionnelle
18/01/2008 Miguel MARTINEZ Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Une méthode trajectorielle pour l'existence d'un système de particules stochastiques lié aux équations de la vorticité
25/01/2008 Arnaud GLOTER Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Introduction aux processus de cascades multiplicatives
01/02/2008 Emmanuel BACRY Ecole Polytechnique, France Processus invariant d'échelle - applications à l'étude des séries financières
08/02/2008 Clémentine PRIEUR INSA, France Dépendance faible : coefficient, modèles - application à des problèmes d'estimation non paramétrique
15/02/2008 Nicolas FOURNIER Université Paris XII, France Équation de Boltzmann homogène
22/02/2008 Antoine LEJAY INRIA, France Simulation de diffusion par des marches aléatoires sur des rectangles
29/02/2008 Arnak DALALYAN Université Paris VI, France Réduction de dimension dans le modèle de régression non-paramétrique
14/03/2008 Yuuichi MORIMURA Université de Ritsumeikan, Japon An Introduction to a Framework to Evaluate the Transparency of a Firm
28/03/2008 Nakahiro YOSHIDA Université de Tokyo, Japon Nonsynchronous covariance estimation and limit theorems
04/04/2008 Bruno BOUCHARD Université Paris IX, France Strong Approximations of BSDEs in a domain (exposé dans le cadre du Groupe de travail "méthodes numériques" de la chaire X-Ponts-Société Générale)
11/04/2008 Giovanni PECCATI France La méthode de Stein sur un espace Gaussien : bornes de Bérry-Esséen et développements de Edgeworth locaux
18/04/2008 Aurélien ALFONSI ENPC CERMICS, France Optimal execution strategies in limit order books
16/05/2008 David POMMIER INRIA, France Méthode de Sparse Grid appliquée à l'évaluation d'options européennes dans un modèle à volatilité stochastique multi-facteurs.
23/05/2008 Olivier FAUGERAS Université Paris VI, France Estimation de la densité conditionnelle par transformation de quantile et copules.
30/05/2008 Piergiacomo SABINO Université de Bari, France Comparing Linear Transformations and Kronecker Product Approximations for Quasi-Monte Carlo Simulations.
06/06/2008 Ivan NOURDIN Université Paris VI, France Le théorème de Breuer et Major revisit
13/06/2008 Simone SCOTTI Ecole des Ponts et Université de Turin, Italie Non-liquid Assets and Error Theory
19/09/2008 Elisa ALOS Université Autonome de Barcelone, Espagne Calcul de sensibilité dans le modèle C.I.R
03/10/2008 Nathalie HURTADO Federal university of Rio de Janeiro, Brésil Asset liability management for defined benefit pension plans.
17/10/2008 Nicolas BOULEAU Ecole des Ponts, France La méthode de la particule prêtée
24/10/2008 Constantin TUDOR Université de Bucarest, Roumanie Some issues concerning sub-fractional Brownian motion.
07/11/2008 Dan GOREAC Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Viabilité des EDS semi-linéaires contrôlées via la condition de quasi-tangence.
14/11/2008 Florence MERLEVEDE Université Paris-Est - Marne-la-Vallée, France Sur des inégalités de type Bernstein pour des variables dépendantes
28/11/2008 Karine TRIBOULEY Université Paris X, France Estimation non paramétrique pour le modèle de copule
28/11/2008 Laurent DENIS Université d'Evry, France Application de la méthode de la particule prêtée à l'existence de densité pour les solutions d'EDS dirigées par une mesure de Poisson
05/12/2008 Olivier BARDOU GDF, France Couverture des options sur les marchés du gaz naturel
12/12/2008 Nadia OUDJANE EDF, France Modèles de prix utilisés pour la valorisation de produits dérivés énergétiques

Année 2007

Jour Intervenant Université Titre
12/01/2007 Gilles PAGES Université Paris VI, France Méthode de Romberg multi-pas
19/01/2007 Peter TANKOV Université Paris VII, France Computing risk measures for CPPI-insured portfolios
26/01/2007 Pierre ETORE ENPC, CERMICS, France Approximation de processus de diffusion à coefficients discontinus en dimension un et applications
02/02/2007 Asma MEZIOU CMAP, Polytechnique, France Décomposition Max-Plus des surmatingales et application aux options américaines et à l'assurance de portefeuille
09/02/2007 Vlad BALLY Université de Marne-la-Vallée, France Formule d'intégration par parties et application à l'étude de la densité pour des diffusions à sauts
16/02/2007 Mariko ARISAWA Tohoku University, Japon Le problème ergodique des équations intégro-différentielles avec l'opérateur de lévy
09/03/2007 Mathias ROUSSET ENPC CERMICS, France Enjeux numériques en dynamique moléculaire
09/03/2007 Kenji YASUTOMI Ritsumeikan University, Japon A dependence vanishing theorem for sequence generated by Weyl transformation
16/03/2007 Vathana LY VATH Université Paris VII, France Modèles de gouvernance d'entreprise
23/03/2007 Romuald ELIE CREST CEREMADE, France Gestion de portefeuille sous contrainte drawdown
30/03/2007 Mohamed SBAI ENPC CERMICS, France Méthodes de Monte-Carlo exactes et application au pricing d'options Asiatiques
06/04/2007 Benjamin JOURDAIN ENPC CERMICS, France Le recyclage des déchets améliore-t-il l'algorithme de Metropolis-Hasting ?
27/04/2007 Benoit JOTTREAU Université de Marne-la-Vallée, France Formation des prix pour des options binaires et application aux paris
11/05/2007 Jiao YING CMAP Polytechnique, France L'approximation normale et Poissonnienne pour l'évaluation des CDOs
25/05/2007 Manuela ROYER Université Claude-Bernard Lyon 1, France Equations différentielles stochastiques rétrogrades à sauts et martingales non linéaires
01/06/2007 Agnès SULEM INRIA, France Risk indifference in jump diffusion markets
08/06/2007 Simone SCOTTI Université de Turin et CERMICS, Italie Approche par perturbation sur les marchés financiers
26/10/2007 Magdalena KOBYLANSKI Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France Introduction aux équations différentielles stochastiques rétrogrades
26/10/2007 Yasuda KAZUHIRO Université d'Osaka, Japon Estimating Multidimensional Density Functions through the Malliavin-Thalmaier Formula and its Application to Finance
09/11/2007 Vlad BALLY Université Paris-Est Marne-la-Vallée, France Schémas d'approximation d'ordre supérieur selon Victoire et Nyomia
16/11/2007 Aurélien ALFONSI ENPC CERMICS, France Un schéma de discrétisation d'ordre 2 pour le processus CIR : application au modèle de Heston
23/11/2007 Mohamed SBAI ENPC CERMICS, France Présentation de l'article de Cruzeiro, Malliavin et Thalmaier : "Geometrization of Monte-Carlo numerical analysis of an elliptic operator - strong approximation"
30/11/2007 Céline LABART INRIA Rocquencourt, France An adaptative Monte-Carlo algorithm for solving BSDEs
07/12/2007 Mathieu ROSENBAUM UPEMLV - CREST ENSAE, France Etude de quelques problèmes d'estimation statistique en finance (soutenance de thèse)
14/12/2007 Pierre ETORE ENPC CERMICS, France Méthodes adaptatives pour la stratification

Année 2006

Jour Intervenant Université Titre
06/01/2006 Nicolas PRIVAULT Université de la Rochelle, France Intégration par parties pour les processus ponctuels et application numérique en calcul de sensibilités
13/01/2006 Marie-Pierre BAVOUZET Université de Marne-la-Vallée et INRIA, France Intégration par parties pour des processus de sauts et application en finance
20/01/2006 Daniel HERNANDEZ CIMAT Mexico, Mexique On the convergence of the value iteration algorithm for partially observed risk-sensitive control
27/01/2006 Paul LESCOT Université de Picardie, France Processus de Bernstein et transformations d'Alili-Patie
17/02/2006 Fabien PANLOUP Université Paris VI, France Estimation de la mesure invariante d'une EDS dirigé par un Lévy
24/02/2006 Alexander SCHIED Technische Universität Berlin, Allemagne Aspects of model uncertainty and robustness in finance and economics (1ère séance)
03/03/2006 Alexander SCHIED Technische Universität Berlin, Allemagne Aspects of model uncertainty and robustness in finance and economics (2ème séance)
10/03/2006 Alexander SCHIED Technische Universität Berlin, Allemagne On the problem of optimal investments under model uncertainty
17/03/2006 Eric MOULINES ENST, France Méthodes de Monte-Carlo adaptives
24/03/2006 Valentine GENON-CATALOT Université Paris V, France Filtrage explicite de diffusions discrétisées
31/03/2006 Christophe CHORRO ENPC, France Calcul d'erreur par formes de Dirichlet
28/04/2006 Gilles PAGES Université Paris VI, France Quantification fonctionnelle, régularité trajectorielle et processus de Lévy
05/05/2006 Stéphane LOISEL Université de Lyon I, France Différentiation de fonctionnelles de processus de risque et allocation de réserve optimale
05/05/2006 Pavel GAPEEV Russian Academy of Sciences , Russie Optimal switching problems in jump-diffusion models
12/05/2006 Giulia DI NUNNO CMA, University of Oslo, Norvège On a version of the fundamental theorem of asset pricing and events of small but positive probability
19/05/2006 Peter TANKOV Université paris VII, France Quadratic hedging with jumps
02/06/2006 Eric EKSTROM Université de Manchester, Angleterre Properties of option prices in models with jumps
09/06/2006 Sergey LEVENDORSKIY University of Texas at Austin, Usa Wiener-Hopf factorization techniques in finance (first part)
09/06/2006 Sergey LEVENDORSKIY University of Texas at Austin, Usa Wiener-Hopf factorization techniques in finance (second part)
16/06/2006 Ivorra BENJAMIN Université de Montpellier 2, France An hybrid optimization method for the management of a credit portfolio under constraints
23/06/2006 Stéphane CREPEY Université d'Evry, France Couverture d'obligations convertibles avec risque de défaut
06/10/2006 Jean-François DELMAS ENPC CERMICS, France Introduction aux mesures de risque
13/10/2006 Jean-François DELMAS ENPC CERMICS, France Introduction aux mesures de risque - suite
20/10/2006 Xiao WEI CUFE, Beijing, Chine Asymptotic ruin probabilities for discrete time risk models with heavy-tailed claims
10/11/2006 Sébastien ROLAND Université d'Evry, France Some issues on utility maximization under partial information
17/11/2006 Arnaud DE LA FORTELLE INRIA, France Une nouvelle classe de changement de mesure pour le mouvement brownien et application pour la réduction de variance
24/11/2006 Marc HOFFMANN Université de Marne-la-Vallée, France Reconstruction de la volatilité multifractale à partir de données historiques haute fréquence
01/12/2006 Benjamin JOURDAIN ENPC CERMICS, France Formule de Dupire et flot stochastique
08/12/2006 Arnaud GLOTER Université de Marne-la-Vallée, France Reconstruction de la volatilité multifractale à partir de données historiques haute fréquence (suite de l'exposé de M. Hoffmann)
15/12/2006 Florin AVRAM Université de Pau, France Some degenerate exit problems of two-dimensional processes from the quadrant

Année 2005

Jour Intervenant Université Titre
07/01/2005 Monique JEANBLANC Université d'Evry Val d'Essonne, France Couverture de produits soumis au risque de défaut
21/01/2005 Ciprian TUDOR Université de Paris I, France Martingale structure for anticipating integrals
28/01/2005 Omar ZEITOUNI Université de Rouen, France La probabilité de ruine en présence d'investissements risqués
04/02/2005 Laurent NGUYEN NGOC Université de Créteil, France Quelques martingales liées aux processus de Levy et leurs applications
11/02/2005 Julien GUYON CERMICS ENPC, France Nouvelles méthodes en estimation de mélanges
18/02/2005 Amara CISSE INRIA, France Présentation des produits dérivés de crédit
11/03/2005 Aurélien ALFONSI CERMICS ENPC, France Etude de schémas de discrétisation pour le processus de Cox-Ingersoll-Ross
18/03/2005 Mohamed BEN ALAYA Université Paris XIII, France Sur une extension des lois max-semistables
18/03/2005 Alexander SCHIED Technische Universität Berlin, Allemagne Some recent results on optimal portfolios
25/03/2005 Huyen PHAM Université Paris VI, France Discrétisation et simulation de l'équation de Zakai
25/03/2005 Nakahiro YOSHIDA Université de Tokyo, Japon Asymptotic methods in statistics and their application to finance
01/04/2005 Benoit JOTTREAU Université de Marne-la-Vallée, France Optimisation de portefeuille dans un marché soumis au risque de défaut
08/04/2005 Caroline HILLAIRET Université Paul Sabatier, Toulouse, France Equilibres sur un marché financier avec asymétrie d'information
15/04/2005 Ekaterina VOLTCHKOVA Université d'Evry et ENPC, France Un schéma aux différences finies pour l'évaluation d'options dans les modèles à sauts
22/04/2005 Nicolas BOULEAU ENPC, France Propagation dans les modèles financiers de l'erreur due au schéma d'Euler
13/05/2005 Faouzi CHAABANE Faculté des Sciences, Bizerte, Tunisie Théorèmes limites avec poids pour les martingales vectorielles à temps continu
27/05/2005 Afef SELLAMI Université Paris VI, France Quantization based filtering methods using first order approximation
03/06/2005 Benjamin JOURDAIN ENPC, France Arbre binômial centré sur le Strike pour le Put américain
24/06/2005 Vincent LEMAIRE Université de Marne-la-Vallée, France Schéma adapté pour l'estimation du régime stationnaire d'un système dissipatif
14/10/2005 Denis BELOMESTNY WIAAS, Berlin, Allemagne Efficient calibration of jump-diffusion LIBOR market model
21/10/2005 Emmanuelle CLEMENT Université de Marne-la-Vallée, France Approximation faible d'EDS
04/11/2005 Arnaud GLOTER Université de Marne-la-Vallée, France Propriété LAMN pour l'observation d'une diffusion intégrée
18/11/2005 Mihail ZERVOS King's College London, Angleterre Optimal timing of investment decisisons
25/11/2005 Jérôme LELONG CERMICS, ENPC, France Théorème central limite pour Robbins Monro avec projection
02/12/2005 Daniel HERNANDEZ CIMAT Mexico, Mexique Séance annulée et reportée le 20 janvier 2006
09/12/2005 Mathieu ROSENBAUM Université de Marne-la-Vallée, France Estimation de la persistance de la volatilité dans un modèle de diffusion

Année 2004

Jour Intervenant Université Titre
16/01/2004 Gianluca FUSAI Université de Novarra An Exact Analytical Solution for Discrete Barrier Options
16/01/2004 Paul MALLIAVIN Académie des Sciences Géométrisation de l'intégration numérique des SDE
23/01/2004 Benoit JOTTREAU Université de Marne-la-Vallée, France Introduction à la modélisation structurelle du risque de défaut
30/01/2004 Benjamin JOURDAIN CERMIC ENPC, France Processus de hasard
06/02/2004 Benjamin JOURDAIN CERMIC ENPC, France Processus de hasard (suite)
13/02/2004 Benjamin JOURDAIN CERMIC ENPC, France Processus de hasard (suite)
05/03/2004 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Modélisation du risque de défaut, forme réduite
12/03/2004 Eulalia NUALART Université Paris VI, France Estimations exponentielles pour les équations de landau spatialement homogènes avec calcul de Malliavin
26/03/2004 Jose DA FONSECA ESILV, France Modèle BGM
09/04/2004 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Modélisation du risque de défaut, forme réduite (suite)
09/04/2004 Walter SCHACHERMAYER Vienna University of Technology, Autriche On utility based pricing of contingent claims in incomplete markets
19/04/2004 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Modélisation du risque de défaut, forme réduite (suite)
30/04/2004 Jean-François DELMAS CERMICS ENPC, France Modélisation du risque de défaut dans le cas de plusieurs défauts
07/05/2004 Sandrine HENON Université de Marne-la-Vallée et Crédit Agricole Indosuez, France Modèles SABR
14/05/2004 Jean-François DELMAS CERMICS ENPC, France Modélisation du risque de défaut dans le cas de plusieurs défauts (suite)
28/05/2004 Aurélien ALFONSI CERMICS ENPC, France Copules et application au risque de crédit
18/06/2004 Jacques PRINTEMS Université Paris XII, France Modélisation de la courbe des taux, d'après Hunt, Kennedy et Pelsser.
25/06/2004 Jacques PRINTEMS Université Paris XII, France Modélisation de la courbe des taux", d'après Hunt, Kennedy et Pelsser (suite)
15/10/2004 Romuald ELIE ENSAE, France Calculs des grecques par méthode des noyaux
22/10/2004 Damien LAMBERTON Université de Marne-la-Vallée, France Algorithme du bandit à deux bras
03/12/2004 Roger MANSUY Université Paris VI, France Une formule de grossissement initial revisité
05/12/2004 Agnès SULEM INRIA, France Maximisation d'utilité dans un marché influencé par un initié
10/12/2004 David NUALART Université de Barcelone, Portugal Théorème central limite pour intégrales stochastiques multiples et applications
10/12/2004 Nicolas BOULEAU ENPC, France Forme de Dirichlet et théorème de Donsker

Année 2003

Jour Intervenant Université Titre
10/01/2003 Paolo BALDI Université de Rome, Italie Echantillonnage d'importance et problème de ruine
17/01/2003 Bouhari AROUNA CERMICS ENPC, France Méthode de Monte-Carlo conditionnelle en finance
24/01/2003 Vincent LEMAIRE Université de Marne-la-Vallée, France Schéma d'Euler à pas décroissant d'une diffusion auto-attractive. Application au calcul récursif des moments exponentiels de la mesure invariante
31/01/2003 David LEFEBVRE Université d'Evry, France A Lagrange multiplier approach to stochastic control with partial observation
07/03/2003 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Modélisation de la courbe des taux
14/03/2003 Stéphane MENOZZI Université Paris VII, France Vitesse de convergence de l'approximation faible pour des processus tués à temps discret
21/03/2003 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Modélisation de la courbe des taux (suite)
28/03/2003 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Modélisation de la courbe des taux (suite)
04/04/2003 Robert c. DALANG Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse
16/05/2003 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Modélisation de la courbe des taux (suite)
23/05/2003 Sandrine HENON Université de Marne-la-Vallée et Crédit Agricole Indosuez, France Exemples de modélisation des taux
06/06/2003 Florent MALRIEU Université Rennes I, France Inégalités de Sobolev logarithmiques et méthode de Monte-Carlo
06/06/2003 Pauline BARRIEU London Scholl of Economics, Grande-bretagne Structuration optimale de produit financier en présence de risque non-échangé sur les marchés financiers
13/06/2003 Jose DA FONSECA Université Léonard de Vinci, France Dynamics of implied volatility surfaces
20/06/2003 Arturo KOHATSU-HIGA Université Ponteu Fabra, Barcelone, Portugal Délits d'initiés avec modification continue de l'information
27/06/2003 Sana BEN HAMIDA Université Paris X et Crédit Commercial de France, France Calibration de modèles d'évaluation d'options avec des métodes évolutionnaires
07/11/2003 Vlad BALLY Université de Marne-la-Vallée, France Minoration de densité
14/11/2003 Ahmed KBAIER Université de Marne-la-Vallée, France Méthode de Rombertg statistique, application à la finance
21/11/2003 Aurélien ALFONSI CERMICS ENPC, France Modèle corrélant taux d'intérêt et intensité de défaut
28/11/2003 Marc HOFFMANN Université de Marne-la-Vallée, France Inférence statistique pour un modèle à volatilité stochastique
05/12/2003 Nicolas BOULEAU ENPC, France Nouveau regard sur la gestion en delta neutre
12/12/2003 Gilles PAGES Université Paris VI, France Application numérique de la quantification fonctionnelle
12/12/2003 Jacques PRINTEMS Université Paris XII, France Application numérique de la quantification fonctionnelle

Année 2002

Jour Intervenant Université Titre
18/01/2002 Emmanuel CEPA Université d'Orléans, France EDS multivoques et particules browniennes en répulsion électrostatique sur le cercle
01/02/2002 Stéphane GAUBERT INRIA, France Théorie spectrale des applications monotones contractantes et contrôle ergodique
08/02/2002 Huyen PHAM Université Paris VII, France Un algorithme de quantification pour des problèmes de contrôle stochastique multidimmensionnels
15/03/2002 Samuel NJOH Université de Marne-la-Vallée, France Présentation du critère de minimisation quadratique
22/03/2002 Lucretiu STOICA Université de Bucarest, Roumanie Une interprétation probabiliste de la divergence et équations rétrogrades
07/06/2002 Christophette BLANCHET Université d'Evry, France Processus de hasard et couverture d'actif contingent soumis au défaut
18/10/2002 Monique JEANBLANC Université d'Evry, France Modèles de risque de défaut
25/10/2002 Paul MALLIAVIN Académie des Sciences Compartimentage par maturité des couverture sur les taux
08/11/2002 Bernt OKSENDAL Université d'Oslo, Suède A Malliavin calculus approach to partial observation control
15/11/2002 Shao-Juan HUANG Crédit Agricole Indosuez, France
22/11/2002 Monique JEANBLANC Université d'Evry, France Modèles de risque de défaut(suite)
29/11/2002 Etienne CHEVALIER Université de Marne-la-Vallée, France prix critique sous volatilité stochastique
06/12/2002 Sandrine HENON Université de Marne-la-Vallée et Crédit Agricole Indosuez, France Modèles à volatilité stochastique du type SABR

Année 2001

Jour Intervenant Université Titre
09/02/2001 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Introduction au problème de Skohorod et réflexion
02/03/2001 Marie-Claire QUENEZ-KAMMERER Université de Marne-la-Vallée, France Introduction aux EDS rétrogrades réfléchies et application aux options américaines
16/03/2001 Magdalena KOBYLANSKI Université de Marne-la-Vallée, France EDS réfléchies et liens avec les conditions de Neuman
30/03/2001 Uwe KUCHLER Humbolt Universitat Berlin, Allemagne Equations avec retard, schémas numériques, estimation de paramètres
06/04/2001 Uwe KUCHLER Humbolt Universitat Berlin, Allemagne Equations avec retard, schémas numériques
27/04/2001 Mathieu FAURE Université de Marne-la-Vallée, France Grandes déviations autonormalisées pour des chaînes de Markov
04/05/2001 Benjamin JOURDAIN CERMICS ENPC, France Méthodes des caractériqtiques probabilistes pour des lois de conservation scalaire 1d
01/06/2001 Vincenzo VESPRI Universita di Firenze, Italie Analytic semi-groups in finance
15/06/2001 Vincenzo VESPRI Universita di Firenze, Italie A network on applied mathematical finance in Italy
29/06/2001 Etienne TANRE Université de Nancy, France Approximation d'une fonctionnelle de la trajectoire d'une diffusion pour le schéma d'Euler
05/10/2001 Damien LAMBERTON Université de Marne-la-Vallée, France Stabilité et récurrence positive de diffusion
12/10/2001 Thierry JEANTHEAU Université de Marne-la-Vallée, France Modèles à volatilité stochastique complet
19/10/2001 Magdalena KOBYLANSKI Université de Marne-la-Vallée, France EDSR réfléchie à coefficient quadratique
09/11/2001 David HOBSON Bath University, Grande-bretagne Coupling in a jump-diffusion model
23/11/2001 Eva LOCHERBACH Université Paris XII, France Sur la densité invariante de diffusions avec branchement
30/11/2001 Elisabeth ROUY Ecole Centrale de Lyon, France Théorème de grandes déviations pour des processus de diffusions réfléchis dans des ouverts
07/12/2001 Paul MALLIAVIN Académie des Sciences Mesures invariantes pour les processus de diffusion

Année 2000

Jour Intervenant Université Titre
07/01/2000 Emmanuelle CLEMENT Université de Marne-la-Vallée, France Introduction au calcul stochastique anticipatif
28/01/2000 Magdalena KOBYLANSKI Université de Marne-la-Vallée, France EDPS non linéaires, d'après Lyons et Souganidis
11/02/2000 Claude MARTINI INRIA, France Une nouvelle approximation pour le put américain
24/03/2000 Stéphane CLEMENCON Université Paris X, Université Paris VI, France Estimation minimax de la densité de transition d'une chaîne de Markov régulière
31/03/2000 Eva LOCHERBACH Université Paris VI, France LAN et LAMN pour des systèmes de particules en interaction avec diffusion, branchement et immigration
21/04/2000 Clotilde NAPP Université Paris IX, France Quelques remarques sur le théorème de Kreps-Yan
05/05/2000 Gilles PAGES Université Paris XII, France Discrétisation quantifiée d'une diffusion. Application au calcul de réduites en dimension supérieure
26/05/2000 Albert BENASSI Université de Clermont-Ferrand, France Processus stochastiques elliptiques
30/06/2000 Serge PERGAMENCHTCHIKOV Université de Strasbourg, France Théorèmes limites pour la stratégie de Leland avec des coûts de transactions
06/10/2000 Ryszard RUDNICKI Polish Academy of Sciences, Pologne Markov semigroups and their applications
20/10/2000 Frédéric BONNANS INRIA, France Caractérisation de consistance des schémas de "diffusion finie" pour l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman du contrôle stochastique
03/11/2000 Matthieu KESSLER Université de Murcia, Espagne Aspects numériques liés à l'estimation des paramètres d'une diffusion par fonctions d'estimation
24/11/2000 Philippe LAMBERT Université Catholique de Louvain, Belgique Modélisation asymétrique des séries financières
08/12/2000 Serguei PERGAMENSHCHIKOV Université de Besançon, France Les systèmes des équations différentielles stochastiques avec les perturbations singulières et leurs applications
22/12/2000 Philip PROTTER Purdue University, Usa Complete markets with arbitrage
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