Université Paris-Est Université Paris-Est - Marne-la-Vallée Université Paris-Est - Créteil Val-de-Marne Centre National de la Recherche Scientifique

Équipes de recherche

  • Phénomènes en grande dimension
    Responsable : GUÉDON Olivier
  • Analyse harmonique et multifractale
    Responsable : JAFFARD Stéphane
  • Équations aux dérivées partielles
    Responsable : DANCHIN Raphaël

    Les thèmes de recherche développés par l’équipe EDP correspondent à des domaines très actifs des mathématiques actuelles, tant pures qu’appliquées : de l’analyse harmonique des groupes de Lie stratifiés jusqu’à l’analyse numérique et la modélisation des écoulements granulaires.
    Très schématiquement, les recherches de l’équipe s’articulent autour de cinq thématiques principales : l’analyse numérique et modélisation, l’analyse mathématique de modèles de mécanique des fluides, le calcul variationnel et EDP elliptiques, les méthodes d’analyse harmonique pour les EDP, et la physique mathématique.
    L'équipe entretient des relations régulières avec diverses institutions de recherche en France et à l'étranger (Afrique du nord et Moyen Orient, Europe, Australie, Amérique du nord et Asie avec un poids de plus en plus important de la Chine).
    La vie scientifique de l'équipe est structuré autour de trois séminaires ou groupes de travail qui se tiennent une fois toutes les deux semaines : le groupe de travail EDP et analyse numérique (Marne), le groupe de travail EDP (Créteil) et le groupe de travail modélisation du trafic routier (Marne).

  • Probabilités et statistiques
    Responsable : RHODES Rémi

    L’équipe de Probabilités et Statistiques compte un peu moins d’une trentaine de membres permanents. Ses thèmes de recherche incluent (de manière non exhaustive) :
    -Théorèmes limites: plusieurs membres de l’équipe étudient les comportements asymptotiques de somme de variables aléatoires, de chaînes de Markov ou du spectre des grandes matrices aléatoires
    -Méthodes numériques probabilistes: les activités de recherche portent sur des schémas numériques pour des processus de Markov, notamment les EDS, EDSR ou EPDS.
    -Théorie des processus stochastiques: des questions diverses de la théorie des processus sont abordées telles que l’estimation de densité d'un processus, les problèmes d’existence pour les EDS/EDSR, le contrôle stochastique ou bien les processus de Markov déterministes par morceaux.
    -Finance mathématique: la composante finance de l'équipe s’intéresse aux stratégies de couverture d’options, d’investissement optimal, aux coûts de contreparties, modèles exponentiels de Lévy, options américaines ou bien le trading haute fréquence.
    - Modèles stochastiques: sont abordés les modèles stochastiques qui découlent de questions en sciences de la vie, en s’intéressant tant à leurs applications qu’à leurs aspects purement théoriques, notamment les modèles liés aux processus de branchement multitypes.
    -mécanique statistique: plusieurs membres de équipe travaillent sur les polymères, l’agrégation limitée par diffusion, la Z-invariance, le modèle d’Ising, métastabilité, mesures de Gibbs, la gravité quantique bi-dimensionnelle ou la théorie quantique de Liouville.
    -statistique: L’équipe s’intéresse aux copules de statistiques d’ordre, ensembles de confiance en apprentissage supervisé, modèles de mélange de populations, estimations de paramètres pour les modèles de l’évolution, tests non paramétriques pour les grandes matrices de covariance, classification, lois extrêmes, statistique en grande dimension, statistique quantique, estimation des sauts de processus stochastiques.

  • Géométrie et Courbure
    Responsable : HAUSWIRTH Laurent

Phénomènes en grande dimension

Analyse harmonique et multifractale

Équations aux dérivées partielles

Probabilités et statistiques

Géométrie et courbure