Université Paris-Est Université Paris-Est - Marne-la-Vallée Université Paris-Est - Créteil Val-de-Marne Centre National de la Recherche Scientifique

UPEC

Stratégies d’arbitrage systématique multi-classes d'actifs et utilisation de données hétérogènes

Type: 
Type: 
Site: 
En cours depuis: 
01/10/2008
Date: 
10/12/2013 - 10:00
Orateur: 
FERERES Yohann
Localisation: 
Université Paris-Est - Créteil
Localisation: 
France
Directeur(s): 
PRINTEMS Jacques
Co-directeur(s): 
CHOLLET Pierre
Localisation: 
Université Paris-Est - Créteil
Localisation: 
France
Résumé: 

Les marchés financiers évoluent plus ou moins rapidement et fortement au gré des différents types d’information diffusés au cours des périodes d’étude. Dans ce contexte, nous cherchons à mesurer l’influence de tous types d’information sur des portefeuilles d’arbitrage systématique « euro neutres » multi-classes d’actifs, issus soit d’une diversification « naïve » (« $1/N$ ») soit d’une diversification optimale. Dans le cadre de nos recherches sur l’allocation tactique systématique, ces divers flux informationnels sont regroupés sous le terme de données hétérogènes (données de cotation et « autres informations de marché »). Les données de cotation sont des prix de clôture quotidiens d’actifs tandis que les « autres informations de marché » correspondent à trois types d’indicateurs : de conjoncture, de sentiments et de volatilité. Nous mesurons l’impact d’une combinaison de données hétérogènes sur nos portefeuilles d’arbitrage pour une période de tests incluant la crise des subprimes, à l’aide d’analyses de données (ACP) et de techniques probabilistes de quantification vectorielle. L’influence des données hétérogènes sur les portefeuilles d’arbitrage est mesurée notamment au travers d’une hausse de la rentabilité, d’un accroissement du ratio rentabilité/volatilité post crise des subprimes, d’une baisse de la volatilité ou d’une baisse des corrélations entre classes d’actifs. Ces découvertes empiriques permettent d’envisager la prise en compte des « autres informations de marché » comme élément de diversification du risque d’un portefeuille. Nous formalisons des éléments de réponse au défi posé par l’allocation tactique multi-classes d’actifs (Blitz et Vliet, 2008), en intégrant des variables « prédictives » à un processus systématique de market timing qui incorpore de manière quantitative des données hétérogènes.

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MOLLE Riccardo

Date: 
Mer, 21/02/2018 - Dim, 25/02/2018
Site: 
Nom: 
MOLLE
Prénom: 
Riccardo
Origine: 
Université Rome 2
Origine: 
Italie
Thème: 
Equations aux dérivées partielles
Invitant: 
HADIJI Rejeb

BAE Soohyun

Date: 
Mar, 13/02/2018 - Mer, 21/02/2018
Site: 
Nom: 
BAE
Prénom: 
Soohyun
Origine: 
Université nationale de Hanbat
Origine: 
Corée du sud
Thème: 
Equations aux dérivées partielles
Invitant: 
HADIJI Rejeb

The exceptional sets on the run-length function of beta-expansions

Site: 
Date: 
08/03/2018 - 11:00 - 11:45
Salle: 
P1-005
Orateur: 
ZHENG Lixuan
Directeur(s): 
LIAO Lingmin
Document(s): 
Résumé: 

Let $\beta > 1$ and the run-length function $r_n(x, \beta)$ be the maximal length of consecutive zeros amongst the first $n$ digits in the $\beta$-expansion of $x \in [0, 1]$. The exceptional set
\[E_\max^\phi = \{ x\in [0,1] : \liminf_{n\rightarrow +\infty} \frac{r_n (x,\beta)}{\phi(n)}=0, \limsup_{n\rightarrow +\infty} \frac{r_n(x,\beta)}{\phi(n)}=+\infty \}\]
is investigated, where $\phi : \mathbb{N}\rightarrow \mathbb{R}^+$ is a monotonically increasing function with $\lim_{n\rightarrow + \infty} \phi (n)=+\infty$. We prove that the set $E^\phi_\max$ is either empty or of full Hausdorff dimension and residual in $[0, 1]$ according to the increasing rate of $\phi$.

$p$-adic Gibbs measures of $q$-states Potts model on Cayley tree

Site: 
Date: 
08/03/2018 - 10:00 - 10:45
Salle: 
P1-005
Directeur(s): 
LIAO Lingmin
Document(s): 
Résumé: 

We study the set of $p$-adic Gibbs measures of the $q$-states Potts model on Cayley tree of order three. We prove the vastness of the set of the periodic $p$-adic Gibbs measures for such models by showing the chaotic behavior of the corresponding Potts–Bethe mapping over $\mathbb{Q}_p$ for prime numbers $p ≡ 1 (mod\ 3)$. In fact, for $0 < |\theta − 1|p <|q|^2_p < 1$ where $\theta = exp_p (J)$ and $J$ is a coupling constant, there exists a subsystem that is isometrically conjugate to the full shift on three symbols. Meanwhile, for $0 < |q|^2_p ≤|\theta − 1|_p < |q|_p < 1$, there exists a subsystem that is isometrically conjugate to a subshift of finite type on $r$ symbols where $r ≥ 4$. However, these subshifts on $r$ symbols are all topologically conjugate to the full shift on three symbols.

Ensembles et mesures spectrales et conjecture de Fuglede

Type: 
Type: 
Site: 
En cours depuis: 
01/09/2015
Orateur: 
SHI Ruxi
Directeur(s): 
LIAO Lingmin
Co-directeur(s): 
FAN Ai-Hua
Localisation: 
Université d'Amiens
Localisation: 
France

SHI Ruxi

Situation: 
Non permanent
Nom: 
SHI
Prénom: 
Ruxi
Site: 
Site: 
Statut: 
Équipe de recherche: 
Analyse harmonique et multifractale
Courriel: 
ruxi [dot] shi [at] u-picardie [dot] fr

Schrödinger-Poisson systems with subcritical and critical growth

Site: 
Date: 
22/02/2018 - 13:45 - 14:45
Salle: 
P1 005
Orateur: 
MOLLE Riccardo
Localisation: 
Université Rome 1
Localisation: 
Italie
Résumé: 

This talk deals with elliptic problems of the form (SP)
$$
\begin{cases}
−\Delta u + V(x)u + K(x)\phi(x)u = u^p,\\
−\Delta\phi = K(x)u^2,\\
u(x) > 0, x \in \mathbb R^3
\end{cases}
$$
where $K\ge 0$ and $V \ge V_\infty\ge 0$, $V(x)\to V_\infty$ as $|x|\to \infty$.

The model (SP) describes some physical problems, for example electrostatic situations in which the interaction between an electrostatic field and solitary waves has to be considered. We examine both the subcritical case $p\in(3, 5)$ and the critical case $p = 5$ and analyse the different situations that occur. In particular, in the critical case problem (SP) exhibits a “double” lack of compactness because of the unboundedness of $\mathbb R^3$ and the critical growth of the nonlinear term. Let us remark that ground state solutions of (SP) do not exist in our assumptions. We show some existence results of bound state solutions in both cases. When $K\equiv 0$ and $p = 5$ problem (SP) reduces to a critical Schrödinger equation, for which we get a new result.

These are joint works with Giovanna Cerami.

Unicité linéaire et critère de Serrin pour l'équation de Navier-Stokes.

Site: 
Date: 
01/02/2018 - 13:45 - 14:45
Salle: 
P2 131
Orateur: 
LEVY Guillaume
Localisation: 
Université Paris 6
Localisation: 
France
Résumé: 

Dans cet exposé en deux parties, on commence par prouver un résultat d'unicité linéaire pour des solutions faibles d'équations de transport-diffusion possédant un peu d'intégrabilité. Ce premier théorème s'inscrit dans la lignée de la théorie de DiPerna-Lions, dont on rappellera les grandes lignes. Dans une deuxième partie, on utilise ce résultat d'unicité et ses variantes pour démontrer la régularité complète (lisse) d'une solution de l'équation de Navier-Stokes (incompressible, homogène) dont une seule composante satisfait une hypothèse de régularité critique pour l'échelle de l'équation.

Proposition pour une nouvelle mécanique de la turbulence

Site: 
Date: 
15/02/2018 - 15:00 - 16:00
Salle: 
MSE 002
Orateur: 
LEHNER Thierry
Localisation: 
Observatoire de Meudon
Localisation: 
France
Résumé: 

On introduira la notion de milieu fractal du à la turbulence dans l’espace de vitesses. Cette notion permet de montrer que l’évolution de particules test dans ce milieu peut se décrire par une équation de Schrodinger mais avec des coefficients au niveau macroscopique. On montrera que cette approche permet de prédire et d’expliquer l’intermittence Lagrangienne qui est bien observée dans les expériences.

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