Université Paris-Est Université Paris-Est - Marne-la-Vallée Université Paris-Est - Créteil Val-de-Marne Centre National de la Recherche Scientifique

UPEC

Moindres carrés : de la régression linéaire aux méthodes d'estimations fonctionnelles

Site: 
Date: 
12/12/2013 - 14:00 - 15:00
Salle: 
I1-223
Orateur: 
COMTE Fabienne
Localisation: 
Université Paris 6
Localisation: 
France
Résumé: 

L'estimation par minimisation du contraste des moindres carrés dans un modèle de régression linéaire est en général bien connue de tous. Lorsque la dépendance entre les variables n'est plus considérée comme a priori linéaire, des stratégies non paramétriques visant à estimer une fonction quelconque ont été mises en place. Cet exposé a pour but de présenter les méthodes statistiques actuelles utilisées pour définir et étudier des estimateurs fonctionnels fondés sur des contrastes de types moindres carrés et des techniques de sélection de modèle par pénalisation. Les outils d'analyse et de probabilité utiles aux travaux statistiques seront mis en évidence. Les fonctions considérées sont tout d'abord les classiques densité et fonction de régression, mais on envisagera ensuite la densité conditionnelle, ou le risque instantané (hazard rate) dans les modèles de survie, en présence ou non de censure ou de conditionnement.

Vitesses de convergence pour le processus TCP

Site: 
Date: 
12/12/2013 - 11:15 - 12:15
Salle: 
I1-223
Orateur: 
BARDET Jean-Baptiste
Localisation: 
Université de Rouen
Localisation: 
France
Résumé: 

Le processus TCP est utilisé pour gérer les congestions lors de l'envoi de données sur internet. Nous étudions une modélisation simple de ce processus, pour laquelle nous recherchons des estimées pour les vitesses de convergence à l'équilibre en distance de Wasserstein et en variation totale. Les caractères non-réversible et "peu aléatoire" de ce processus nous obligent à développer de nouvelles méthodes de couplage, qui peuvent aussi s'avérer utiles pour d'autres processus de Markov. (travail en commun avec A. Christen, A. Guillin, F. Malrieu et P.-A. Zitt.)

Etude asymptotique de polytopes gaussiens

Site: 
Date: 
12/12/2013 - 10:10 - 11:10
Salle: 
I1-223
Orateur: 
CALKA Pierre
Localisation: 
Université de Rouen
Localisation: 
France
Résumé: 

On considère l’enveloppe convexe d’un ensemble de $n$ points indépendants de loi gaussienne standard dans l’espace $\mathbb{R}^d$. Le polytope obtenu, dit polytope gaussien, constitue un des modèles centraux de la théorie des polytopes aléatoires qui remonte à l'énoncé du problème de Sylvester en 1864 et aux travaux fondateurs de Rényi et Sulanke à partir de 1963. Le but de cette théorie est d'étudier la loi de fonctionnelles classiques du polytope (comme le volume ou le nombre de sommets) et plus généralement d'obtenir des informations sur sa forme.

Equation de Ginzburg-Landau avec conditions semi-rigides

Site: 
Date: 
06/03/2014 - 13:30 - 14:30
Salle: 
P1 028
Orateur: 
Xavier Lamy
Localisation: 
Université Lyon 1
Localisation: 
France
Résumé: 

es conditions au bord semi-rigides constituent un modèle intermédiaire entre conditions de Dirichlet et de Neumann : le module du paramètre d'ordre complexe est prescrit (égal à un), mais la phase est laissée libre. Pour obtenir des solutions non triviales à l'équation de Ginzburg-Landau avec conditions semi-rigides, une approche naturelle serait de minimiser l'énergie de Ginzburg-Landau dans une classe de fonctions de module un au bord, et de degré topologique fixé. Mais il s'agit alors d'un problème non compact, et cette approche est en général vouée à l'échec. Dans un travail commun avec Petru Mironescu, nous démontrons l'existence de solutions dans tout domaine simplement connexe "non dégénéré", par des techniques de perturbation singulière. De plus nous montrons que la condition de non dégénérescence est générique.

Equations elliptiques semi-linéaires dans des domaines convexes ou des anneaux convexes

Site: 
Date: 
13/02/2014 - 13:30 - 14:30
Salle: 
P1 028
Orateur: 
François Hamel
Localisation: 
Aix-Marseille Université
Localisation: 
France
Résumé: 

Cet exposé portera sur des propriétés géométriques des solutions positives de certaines équations aux dérivées partielles elliptiques semi-linéaires dans des domaines bornés convexes ou des anneaux convexes, avec des conditions au bord de type Dirichlet. Une solution est dite quasiconcave si ses ensembles de niveau supérieurs sont convexes. Je présenterai deux contre-exemples, c’est-à-dire deux cas d’équations elliptiques semi-linéaires qui admettent des solutions positives qui ne sont pas quasiconcaves, dans certains ouverts convexes ou dans certains anneaux convexes. Cet exposé repose sur des travaux en collaboration avec N. Nadirashvili et Y. Sire.

Staggered Grid Scheme for The Shallow Water Equations and Related Models

Site: 
Date: 
23/10/2013 - 15:00 - 16:00
Salle: 
P1 010
Résumé: 

The shallow water equations are the usual model to describe fluid flow in the rivers, channels, estuaries or coastal areas. From a mathematical viewpoint, the shallow water equations form a nonlinear hyperbolic system of conservation laws. Finite volume methods are the reference numerical methods for this type of problem. Staggered finite volume discretizations for solving nonlinear hyperbolic system of conservation laws have been investigated in the past few years. In contrast to the collocated discretization, the different unknowns of the system are approximated on staggered meshes. The numerical fluxes can then be computed in a simpler way, avoiding the use of an approximate Riemann solver. Note that staggered discretizations have been used for a long time for systems of partial differential equations such as the Maxwell equations, the Navier-Stokes equations or the nonconservative shallow water equations.

Sur une classe de processus auto-similaires et à accroissements stationnaires

Site: 
Date: 
23/10/2013 - 14:00 - 15:00
Salle: 
P1 010
Orateur: 
ARRAS Benjamin
Localisation: 
Ecole Centrale de Paris
Localisation: 
France
Résumé: 

A partir d'une décomposition en ondelettes de processus auto-similaires et à accroissements stationnaires vivant dans un chaos Gaussien fixé, nous verrons comment nous pouvons obtenir des résultats de régularité uniforme sur les trajectoires de ces processus. En particulier, pour une classe de tels processus, nous calculerons l'exposant ponctuel de Hölder uniforme en chaque point de la trajectoire. Nous étendrons ainsi un résultat bien connu concernant les trajectoires du mouvement brownien fractionnaire.

Approximation diophantienne sur l'ensemble de Cantor

Site: 
Date: 
24/10/2013 - 15:00 - 16:00
Salle: 
I1-223
Orateur: 
DURAND Arnaud
Localisation: 
Université Paris 11
Localisation: 
France

The Haight-Weizsacker problem

Site: 
Date: 
24/10/2013 - 13:45 - 14:45
Salle: 
I1-223
Orateur: 
BUCZOLICH Zoltan
Localisation: 
Université Loránd Eötvös
Localisation: 
Hongrie

Homogénéisation d'équations de Hamilton Jacobi pour le trafic routier

Type: 
Type: 
Site: 
En cours depuis: 
15/11/2013
Orateur: 
KOUMAIHA Marwa
Directeur(s): 
IMBERT Cyril
Co-directeur(s): 
WEHBE Ali
Localisation: 
Université libanaise
Localisation: 
Liban
Syndiquer le contenu